债市重大事件
PART1. 违约&展期事件
【7月6日,上海世茂股份有限公司宣称,对“20世茂G2”展期。本期债券全部债券持有人的本金兑付日调整为2024年7月7日,到期一次还本。】
(相关资料图)
PART2. 交易异常引起的停牌事件
PART3.取消发行或发行失败事件
央行动态
央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月7日人民银行开展30亿元公开市场逆回购操作,中标利率为2.10%,与上期持平;此外,7月7日有800亿元7天期逆回购到期,市场净回笼量770亿元。
未来5个交易日,共有220亿元7天期逆回购到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。
一级市场(7月8日)
PART1.发行与到期预告
7月8日预计共发行债券59只,发行量1708.7亿(不含同业存单)。
在利率债方面,国债发行2只,共800.0亿;政策性银行债发行3只,共110.0亿。地方政府债发行10只,共392.4亿。
在信用债方面,金融机构债发行6只,共120.0亿;短融发行8只,共75.5亿;中票发行8只,共50.3亿元;公司债发行14只,共110.2亿;企业债发行2只,共14.0亿;资产支持证券发行4只,共8.2亿。
可转债发行2只,共28.1亿。
各类型债发行只数占比情况
7月8日到期债券共151只,到期额1579.64亿元。其中,到期偿付债券150只,到期额1569.64亿;回售债券1只,到期额10.0亿。
未来3月债券偿还情况统计
PART2.特色新债介绍
【利率债】
【地方政府债】
7月8日,预计共有2个省市发行地方政府债10只,发行额392.4亿。其中,一般债发行2只,发行额136.0亿;专项债发行8只,发行额256.4亿。
分地区来看,天津发行债券7只,发行金额94.8亿元;江苏发行债券3只,发行金额297.6亿元。
【同业存单】
同业存单方面,7月8日计划发行1249.2亿,到期794.6亿,发行额前五分别是:22浦发银行CD128、22兴业银行CD219、22江苏银行CD097、22上海银行CD118、22光大银行CD134。
其中,1M发行债券16只,共159.2亿;3M发行债券29只,共70.2亿;6M发行债券24只,共48.4亿;9M发行债券13只,共31.4亿;1Y发行债券46只,共258.1亿。
从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券65只,共866.2亿;发行主体评级为AA+的发行债券40只,共119.8亿;发行主体评级为AA的发行债券11只,共20.0亿。
【非金信用债】
7月8日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)36只,共258.2亿。
各类型非金信用债发行额占比情况
重要债券一览表
二级市场(7月7日)
截至7月7日收盘,与上一个交易日相比:
国债方面,10年国债活跃券收于2.8375%,上行0.25BP.国开债方面,10年国开活跃券收于3.0750%,下行0.10BP。
国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报99.975,与上一交易日持平;5年期国债期货主力合约报101.015,跌0.01%;2年期国债期货主力合约收盘报100.845,涨0.02%。
信用债方面,截至7月7日17:00,交易所成交量前三的债券为:19特发01、21万科01、20万科03;交易所涨幅前三的债券为:20世茂G4、20世茂G3、21许昌D2。
货币市场与收益率曲线(7月7日)
各期限中债国开债到期收益率走势
各期限中债国债到期收益率走势
7月7日,中债10年国债收益率报2.8356%,与前一交易日持平;7月6日美国十年国债收益率报2.9300%,上行11.0BP.在美联储紧缩预期及控通胀的经济周期下,近期美债收益率偶有震荡,但整体呈现上行趋势,中美国债负利差持续加大。
10年期中美国债到期收益率走势
中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.3082%,下行1.37BP;中债5年城投债(AAA)收益率报3.3203%,下行0.62BP。
注:信用利差以国开债收益率为基准
注:信用利差以国开债收益率为基准
市场预报
1.7月9日:CPI、PPI数据。
2.7月13日:海关贸易数据、加拿大议息会议、新西兰联储议息会议。
3.7月15日:工业增加值、社会消费品零售总额、70个大中城市住宅销售价格月度报告。
可转债打新