债市收盘| 债市窄幅调整 隔夜资金回落至1.14%

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今日,银行间主要利率债收益率多数上行,只有个别短券表现稍好;国债期货震荡略强;逆回购继续放量驰援半年末资金面,银行间月内资金宽松,非银跨月资金价格升至3%附近,临近半年末流动性分层渐显。

具体来看,国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.21%,10年期主力合约涨0.04%,5年期主力合约涨0.04%,2年期主力合约涨0.02%。银行间主要利率债收益率多数上行。截止北京时间16:40,10年期国债活跃券230004收益率上行1bp报2.6675%,10年期国开活跃券230205上行0.63bp报2.8425%。


(资料图)

一级发行情况如下:

据Choice 数据统计显示,今日交易所市场信用债涨幅排行前五的分别是:H9金科03、20远资01、16泰丰债、H1金科03、20正荣03。具体如下:

据Choice 数据统计显示,今日交易所市场信用债跌幅排行前五的分别是:H9融投02、21融侨01、20融侨01、21奥园债、19禹洲01。具体如下:

地产债涨跌不一,“21碧地01”跌超14%,“21旭辉02”跌超10%,“19远洋01”跌超9%,“20旭辉03”跌超3%;“20益田优”涨超20%,“15远洋05”涨超8%,“21远洋02”涨近4%,“18远洋01”涨超2%。此外,“21实业01”跌超7%,“国债1516”跌超6%。

国盛固收最新研报称,中期利率下行趋势并未改变,目前的债务状况决定利率需要持续下行。过去几年我国经济调整过程中,债务并未有效出清。特别是地产行业和城投行业,大量并不产生或者产出效率很低的债务持续存在,而这些行业债务的存续更多依赖于再融资。这形成了债务增长快于收入的情况。1季度我国名义GDP增速为5.0%,但社融增速为10.0%,债务增速显著高于产出。这个趋势延续意味着利率需要持续下行,否则债务规模更快速度的扩张将导致付息成本占GDP比例的提升,挤压各部门消费和投资支出的能力。因此,无论宽信用政策落地规模如何,利率下行的大趋势不会改变。而从去年以来经验来看,季末资金冲击过后,季初利率往往会有一波下行行情,短期债市有做多行情。

货币市场方面,周一主要回购利率下行,隔夜加权平均报在1.14%,七天品种报在1.91%附近。

公开市场方面,央行公告称,为维护半年末流动性平稳,6月26日以利率招标方式开展2440亿元7天期逆回购操作,中标利率1.9%。Wind数据显示,当日890亿元逆回购到期,因此单日净投放1550亿元。

银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报1.2400%,跌18.00个基点;FR007报2.3500%,涨35.00个基点;FR014报2.5000%,涨32.00个基点。

银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.1500%,跌26.00个基点;FDR007报1.8600%,跌9.11个基点;FDR014报2.3000%,涨12.36个基点。

隔夜shibor报1.1500%,下跌26.30个基点;7天shibor报1.8670%,下跌8.30个基点;14天shibor报2.3150%,上涨13.50个基点。

一级存单方面,今日1Y期国股报在2.39%附近,且需求较好。二级存单方面,7月到期国股行成交在2.30%,1Y国股成交在2.385%附近。

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