债市纵览|银行间主要利率债收益率普遍下行 国债期货全线收涨

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债市热点新闻

1.3月31日,国家财政部公布第二季度国债发行计划,文件显示4-6月累计将发行21期记账式付息国债,13期记账式贴现国债和6期储蓄国债。(来源:财政部官网)

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债券重大事件

一、信用评级下调事件

1、331,联合资信发布公告称,决定将‘21安经开债’、‘21安经01’的债项信用等级由AA+调整至AA,同时维持安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司主体评级AA。

武汉信用风险管理融资担保有限公司为‘21安经开债’ ‘21安经01’提供全额无条件不可撤销连带责任担保。近期,联合资信对武汉信用担保进行了主体评级,联合资信认为其作为武汉市属最大的融资担保公司,存在三类资产调整压力大、杠杆水平较高等不利因素;在宏观经济整体下行背景下,信用风险不断上升,对其业务带来一定压力,因此武汉信用担保整体代偿能力有所下降。

二、交易异常引起的停牌事件(4月1日)

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央行动态

央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,4月1日人民银行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作,中标利率2.10%,与上期持平。此外,4月1日有1000亿元逆回购到期,当日实现净回笼900亿。

近期央行连续加大公开市场操作力度,维护银行间资金面平稳跨季,迈入第二季度后,需关注央行是否存在降准可能性。

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一级市场

一、利率债招投标(4月1日)

二、新发债券(4月1日)

政策性银行债发行3只,共100.0亿;同业存单发行47只,共100.6亿;金融机构债发行2只,共145.0亿;短期融资发行13只,共92.0亿;中期票据发行1只,共2.0亿;公司债发行4只,共55.0亿;资产支持证券发行4只,共53.9亿;其他债(22鼎力投资PPN001)发行1只,共5.0亿。

从主体评级来看, AAA、AA+、AA发行分别为36只、20只、2只,金额分别为123.1亿、46.2亿、2.3亿。从期限来看,1Y期(含1Y)以内的债券发行64只,共295.5亿;1Y-3Y(含

3Y)期债券发行5只,共182.0亿;3Y-5Y(含5Y)期债券发行3只,共25.0亿;5Y以上(含5Y)期债券发行3只,共51.0亿。

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二级市场

截至收盘,与上一个交易日(2022-03-31)相比:

国债方面,10年国债活跃券收于2.7730%,下行1.45BP。

国开债方面,10年国开活跃券收于3.0225%,下行1.25BP。

国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报100.565,涨0.15%;5年期国债期货主力合约收盘报101.695,涨0.12%;2年期国债期货主力合约收盘报101.250,涨0.05%。

全天来看,国债期货全线上涨,国债收益率曲线10Y收益率下行1.45BP至2.7730%;国开债10Y收益率下行1.25BP至3.0225%。

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货币市场与收益率曲线

4月1日,资金方面, DR001下行33.67BP至1.6122%,DR007下行28.42BP至1.9607%;GC001下行7.0BP至2.3150%,GC007下行28.5BP至2.3050%。SHIBOR1W收于2.0170%,下行18.0BP;SHIBOR3M收于2.3720%,下行0.1BP;SHIBOR6M收于2.4520%,与前一交易日持平。

4月1日,信用债收益率曲线整体下行。具体来看,中债中短期票据AAA曲线5Y收益率下行2.86BP至3.4514%;中债企业债AAA曲线5Y收益率下行3.83BP至3.4638%。

4月1日,中债十年国债收益率降至2.7743%,下行1.35BP;3月31日美国十年国债收益率降至2.3200%,下行3.0BP.在美联储加息的推动下,近期美债收益率偶有震荡,但整体呈现上行趋势,中美国债利差呈现收窄态势。

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市场预报

1.4月5日:澳洲联储将召开议息会议。

2.4月6日:存款准备金缴款日。

3.4月7日:国家外汇管理局将公布截止3月末国家外汇储备具体数据。

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今日打新

2022-04-02无可转债打新。

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